Binär Option Implizite Volatilität

Binäre Aufruf Option Vega Call Option vega misst die Änderung des Preises einer Option aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität und ist der Steigungsgrad der Steigung der Binärrufoptionen Preisprofil gegenüber der impliziten Volatilität. Diese Seite bietet die Ableitung der Binärrufoption vega Formel aus den ersten Prinzipien, veranschaulicht die Binärrufoption vega in Bezug auf die Zeit bis zum Verfall und implizite Volatilität, gefolgt von der Formel selbst. Zero-Zinssätze werden wie üblich angenommen. Die vega hat bei der Durchführung von binären Optionen Portfolio-Risikomanagement von entscheidender Bedeutung oder wenn man nur eine einzige spekulative Position einnimmt. Für die Optionen Market Maker, die ein dynamisches Portfolio-Risikomanagement durchführen, ist die Vega in der Tat, was der Delta-neutrale Market-Maker Handel, ständig Kauf und Verkauf von vol und Absicherung der Deltas über den Handel der zugrunde liegenden. Also für den Market-Maker, wissen, man vega ist das gleiche wie ein Futures-Händler wissen, wie viele Futures-Kontrakte sind sie longshort. Der Trader, der binäre Optionen verwendet, um Richtungsansichten zu nehmen, muss die Wirkung von vega verstehen, da ein Kauf von binären Anrufen mit einem Anstieg des zugrunde liegenden Spiels ergänzt werden könnte, aber eine Änderung der impliziten Volatilität könnte den Wert der Binärrufoption nachteilig beeinflussen die Bewegung. Binäre Call Option Vega und Finite Vega Die Vega V einer beliebigen Option ist definiert durch: P Preis der Option implizite Volatilität P eine Änderung des Wertes von P eine Änderung des Wertes von Abbildung 1 zeigt binäre Call Option Preisprofile über verschiedene implizite Volatilitäten . Abbildung 2 zeigt, wie sich mit den sieben statischen zugrunde liegenden Preisen die Binärrufoptionen ändern, da die implizite Volatilität von 1,0 auf 45,0 ansteigt, so dass ein Profil aus Abbildung 2 ein vertikaler Querschnitt zu diesem zugrunde liegenden Preis in Abbildung 1 ist Könnte erkannt werden, dass die Legende von der gleichen Abbildung in binäre Put-Option vega umgekehrt ist. Das ist, weil bei 99.75 in der Put-Option Beispiel die Option ist in-the-money, während mit der Call-Option-Version hier ist die Option out-of-the-money. Wenn der zugrunde liegende Preis 100,00 beträgt, ist die Option auf dem Geld und die Änderungen der impliziten Volatilität haben keinen Einfluss auf den Preis der binären Option, da es immer 50 ist. Das 18.0-Profil von Abbildung 1 ist das höchste von Profilen, Of-the-money (wo Slt100.00), aber das niedrigste der Profile, wenn die binäre Call-Option ist in-the-money (Sgt100.00). Was dies vorschlägt, ist, dass die implizite Volatilität steigt, die Option steigt im Wert, wenn Out-of-the-money (positives Vega) und sinkt im Wert, wenn in-the-money (negatives Vega). Abb.1 Binary Call Option Preisprofile w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 2 zeigt, wie die Binärrufoptionen den Wert für einen bestimmten zugrunde liegenden Preis ändern, wo die implizite Volatilität auf der horizontalen Achse angezeigt wird. Die Steigung eines einzelnen Profils für eine bestimmte implizite Volatilität wird die Vega für diese binäre Call-Option zur Verfügung stellen. Es ist offensichtlich, dass unterhalb des Fair Value von 50, d. h. wo die Optionen out-of-the-money sind, der Wert der Option steigt, da die implizite Volatilität entlang der unteren Achse steigt, was bedeutet, dass positiv abfallende Profile und damit positive Vegas. Zur gleichen Zeit über dem Fair Value Preis von 50 fallen die Optionen im Wert, da die implizite Volatilität steigt, was zu negativ abfallenden Profilen und negativen Vegas führt. Da die implizite Volatilität weiter auf 45,0 steigt, sind alle Profile konzertiert um 50 und flach, was zu sehr niedrigen Vega bei sehr hohen impliziten Volatilitäten führt. Abb.2 Binäre Aufruf Option Preisprofile mit festen Basiswerten Die vega (wie durch die obige Formel (1) dargestellt, misst den Gradienten der Pisten in Abbildung 2. Abbildung 3 ist das S99.75 Preisprofil, das von 4,0 impliziten Volatilität läuft 16.0 Implizite Volatilität, es ist ein Abschnitt des 99.75-Profils von Abb. 2. Akkorde wurden um 10,0 implizite Volatilität zentriert, so dass beispielsweise der 6.0 Akkord von 7,0 Vol auf 13,0 Vol. Reicht, da das Preisprofil exponentiell zunimmt Der Gradient des Akkords ist definiert durch: Gradient (P2 P1) (2 1) P2 Binärer Rufwert bei 2 P1 Binärer Rufwert bei 1 dh Gradient (42.4366 36.4953) ) (13 7) 0,9902, wie in der t 6 Reihe der zentralen Spalte von Tabelle 1 angegeben. Abb.3 Steilheit der Vega bei 99,75 plus approximierende Vega-Akkorde Die Steigungen des 10,0 Akkords und 2,0 Akkords werden in gleicher Weise berechnet Sind auch in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Von Gradient of Chord zu Call Vega Da der Unterschied zwischen impliziten Volataten verengt der Gradient tendenziell zum Vega von 0.9056 bei 10.0 implizite Volatilität, dh wo 0.0. Die vega ist daher die erste Differenz des Binärrufwerts beizulegender Wert im Hinblick auf die implizite Volatilität und kann mathematisch als: wie 0, V dP d angegeben werden, was bedeutet, dass sich der Gradient, wenn er auf Null fällt, sich dem Tangenten (Vega) des Preisprofils nähert Von 2 bei 10,0 implizite Volatilität. Binary Call Option Vega w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 1 veranschaulicht 4-tägige, um binäre Anrufprofile zu vervollständigen, wobei Abbildung 4 die zugehörigen Vegas für die gleichen impliziten Volatilitäten bereitstellt. Unabhängig von der impliziten Volatilität ist das Vega, wenn am Geld immer null ist. Wenn Out-of-the-money die Binär-Call-Option Vega ist immer positiv (wie bei Out-of-the-money konventionelle Call-Optionen), aber wenn in-the-money die binäre Call-Option vega ist negativ (im Gegensatz zu in-the - Geld konventionelle Call-Optionen). Abb.4 Binärruf Option Vega w. r.t. Implizite Volatilität Da die implizite Volatilität von 18,0 abfällt (wo die absoluten Werte des Vega das niedrigste der Profile sind), steigen die Gipfel und Tröge der Vegas absolut, während die Gipfel und Täler sich näher an den Streik bewegen. Binary Call Option Vega w. r.t. Zeit zum Verfall Zahlen 5 Amp 6 bieten die Binär-Call-Optionen Preis-Profile im Laufe der Zeit, um mit der zugehörigen Binär-Call-Option vega verlassen. Die maximale absolute Vega in Abbildung 6 ist ziemlich konstant bei etwa 2,43 unabhängig von der Zeit bis zum Verfall, obwohl die Zeit zum Verfall bestimmt, wie nah an den Streik die Spitze und Trog in Vega ist. Abb.5 Binäre Aufruf Option Preisprofile w. r.t. Zeit zum Verfall Abb.6 Binäre Rufoption Vega w. r.t. Zeit zum Verfall Unabhängig von der Zeit bis zum Ablauf der Binärruf-Option Vega reist durch Null für den nun vertrauten Grund, dass at-the-money-Binärdateien bei 50 oder sehr nahe daran liegen. Anmerkungen sind: 1) Während die konventionelle Call-Option Vegas immer positiv ist, da eine Erhöhung der impliziten Volatilität immer den Wert der Option erhöht, kann der Effekt einer Erhöhung der impliziten Volatilität mit binären Call-Optionen positiv oder negativ sein, je nachdem, ob sie Sind in - oder out-of-the-money. 2) Während bei konventionellen Call-Optionen ist Vega immer am absolut höchsten, wenn am Geld, die Binär-Call-Option vega wenn at-the-money ist immer Null. 3) Out-of-the-money Binär-Call-Optionen haben positive oder Null vega, in-the-money binäre Call-Optionen haben null oder negativ vega. Implied Volatility: Kaufen Low and Sell High In den Finanzmärkten. Optionen werden schnell zu einer weithin akzeptierten und beliebten Investitionsmethode. Ob sie verwendet werden, um ein Portfolio zu versichern, Einkommen zu generieren oder Aktienkursbewegungen zu nutzen, bieten sie Vorteile andere Finanzinstrumente nicht. Abgesehen von all den Vorteilen, die kompliziertesten Aspekt der Optionen ist das Erlernen ihrer Preismethode. Dont bekommen entmutigt gibt es mehrere theoretische Preismodelle und Option Taschenrechner, die Ihnen helfen können, ein Gefühl für, wie diese Preise abgeleitet werden. Lesen Sie weiter, um diese nützlichen Werkzeuge aufzudecken. Was ist implizite Volatilität Es ist nicht ungewöhnlich für Investoren, zögern über die Verwendung von Optionen, weil es mehrere Variablen, die eine Option Prämie beeinflussen. Lassen Sie sich nicht zu einem dieser Leute werden. Da das Interesse an Optionen weiter wächst und der Markt zunehmend volatil wird, wird dies drastisch die Preisgestaltung von Optionen beeinflussen und seinerseits die Möglichkeiten und Fallstricke beeinflussen, die beim Handel auftreten können. Implizite Volatilität ist ein wesentlicher Bestandteil der Optionspreisgleichung. Um die implizite Volatilität besser zu verstehen und wie es den Preis der Optionen fährt, können wir über die Grundlagen der Optionen Preisgestaltung gehen. Option Pricing Basics Optionsprämien werden aus zwei Hauptbestandteilen hergestellt: Eigenwert und Zeitwert. Intrinsischer Wert ist ein Optionen inhärenter Wert oder ein Options-Equity. Wenn Sie eine 50-Call-Option auf einer Aktie besitzen, die bei 60 gehandelt wird, bedeutet dies, dass Sie die Aktie zum 50-Basispreis kaufen und sie sofort auf dem Markt für 60 verkaufen können. Der innere Wert oder das Eigenkapital dieser Option beträgt 10 ( 60 - 50 10). Der einzige Faktor, der eine Option intrinsischen Wert beeinflusst, ist der zugrunde liegende Aktienpreis gegenüber der Differenz des Optionen-Ausübungspreises. Kein anderer Faktor kann einen intrinsischen Wert beeinflussen. Mit dem gleichen Beispiel, sagen wir, dass diese Option bei 14 Preisen ist. Dies bedeutet, dass die Option Prämie bei 4 mehr als ihren intrinsischen Wert bewertet wird. Hier kommt der Zeitwert ins Spiel. Zeitwert ist die zusätzliche Prämie, die in eine Option vergeben wird, die die Zeit bis zum Ablauf darstellt. Der Preis der Zeit wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie zB Zeit bis zum Verfall, Aktienkurs, Ausübungspreis und Zinssätze. Aber keiner von ihnen ist so bedeutsam wie implizite Volatilität. Implizite Volatilität repräsentiert die erwartete Volatilität einer Aktie über die Laufzeit der Option. Wie sich die Erwartungen ändern, reagieren die Optionsprämien angemessen. Die implizite Volatilität wird direkt durch das Angebot und die Nachfrage der zugrunde liegenden Optionen und durch die Markterwartung der Aktienkurse beeinflusst. Wenn die Erwartungen steigen oder die Nachfrage nach einer Option zunimmt, wird die implizite Volatilität steigen. Optionen, die ein hohes Maß an impliziten Volatilität aufweisen, führen zu hochpreisigen Optionsprämien. Umgekehrt, da die Erwartungen der Märkte abnehmen oder die Nachfrage nach einer Option abnimmt, wird die implizite Volatilität abnehmen. Optionen mit niedrigeren Ebenen der impliziten Volatilität führen zu günstigeren Optionspreisen. Dies ist wichtig, weil der Aufstieg und Fall der impliziten Volatilität bestimmen, wie teuer oder billig Zeitwert ist die Option. Wie implizite Volatilität Optionen beeinflusst Der Erfolg eines Optionshandels kann durch die Aufrechterhaltung der impliziten Volatilitätsänderungen deutlich verbessert werden. Zum Beispiel, wenn Sie Optionen besitzen, wenn implizite Volatilität steigt, steigt der Preis dieser Optionen höher. Eine Veränderung der impliziten Volatilität für die Schlechteren kann Verluste verursachen. Aber auch wenn du recht hast. Jede aufgeführte Option hat eine eindeutige Sensibilität für implizite Volatilitätsänderungen. Zum Beispiel werden kurzfristige Optionen weniger empfindlich gegenüber impliziten Volatilität sein, während langwierige Optionen empfindlicher sind. Dies basiert auf der Tatsache, dass langwierige Optionen mehr Zeitwert in ihnen vergeben haben, während kurzfristige Optionen weniger haben. Beachten Sie auch, dass jeder Ausübungspreis unterschiedlich auf implizite Volatilitätsänderungen reagiert. Optionen mit Ausübungspreisen, die in der Nähe des Geldes sind, sind am empfindlichsten für implizite Volatilitätsänderungen, während Optionen, die im Geld oder aus dem Geld weitergehen, weniger empfindlich gegenüber impliziten Volatilitätsänderungen sind. Eine Option Empfindlichkeit gegenüber impliziten Volatilitätsänderungen kann von Vega eine Option Griechisch bestimmt werden. Denken Sie daran, dass, da der Aktienkurs schwankt und wie die Zeit bis zum Ablauf vergeht, Vega-Werte ansteigen oder abnehmen. Je nach diesen Änderungen. Dies bedeutet, dass eine Option mehr oder weniger empfindlich auf implizite Volatilitätsänderungen werden kann. Wie man implizite Volatilität zu Ihrem Vorteil einsetzt Ein effektiver Weg, um implizite Volatilität zu analysieren, ist, ein Diagramm zu untersuchen. Viele Charting-Plattformen bieten Möglichkeiten, eine zugrunde liegende Option im Durchschnitt implizite Volatilität darzustellen, in der mehrere implizite Volatilitätswerte hochgezählt und gemittelt werden. Beispielsweise wird der Volatilitätsindex (VIX) in ähnlicher Weise berechnet. Implizite Volatilitätswerte von Near-the-money SampP 500 Index-Optionen werden gemittelt, um den VIX-Wert zu bestimmen. Das gleiche kann auf jedem möglichem Vorrat erreicht werden, das Optionen anbietet. Abbildung 1: Implizite Volatilität mit INTC-Optionen Abbildung 1 zeigt, dass die implizite Volatilität auf die gleiche Weise schwankt. Implizite Volatilität wird in Prozent ausgedrückt und ist relativ zu den zugrunde liegenden Aktien und wie flüchtig es ist. Zum Beispiel, General Electric Lager haben niedrigere Volatilität Werte als Apple Computer, weil Äpfel Lager ist viel mehr flüchtig als General Electrics. Äpfel Volatilität Bereich wird viel höher als GEs. Was als ein niedriger Prozentsatz für AAPL angesehen werden könnte, könnte für GE als relativ hoch angesehen werden. Da jeder Bestand einen eindeutigen impliziten Volatilitätsbereich hat, sollten diese Werte nicht mit einem anderen Aktienvolatilitätsbereich verglichen werden. Implizite Volatilität sollte auf einer relativen Basis analysiert werden. Mit anderen Worten, nachdem Sie den impliziten Volatilitätsbereich für die Option, die Sie handeln, bestimmt haben, werden Sie es nicht mit einem anderen vergleichen wollen. Was als ein relativ hoher Wert für ein Unternehmen gilt, könnte für ein anderes als gering angesehen werden. Abbildung 2. Ein impliziter Volatilitätsbereich mit relativen Werten Abbildung 2 ist ein Beispiel für die Bestimmung eines relativen impliziten Volatilitätsbereichs. Schauen Sie sich die Spitzen an, um festzustellen, wann die implizite Volatilität relativ hoch ist, und untersuchen Sie die Tröge zu schließen, wenn implizite Volatilität relativ niedrig ist. Auf diese Weise bestimmen Sie, wann die zugrunde liegenden Optionen relativ günstig oder teuer sind. Wenn Sie sehen können, wo die relativen Höhen sind (rot markiert), können Sie einen zukünftigen Rückgang der impliziten Volatilität oder zumindest eine Rückkehr zum Mittel voraussagen. Umgekehrt, wenn Sie feststellen, wo die implizite Volatilität relativ niedrig ist, können Sie einen möglichen Anstieg der impliziten Volatilität oder eine Rückkehr zu ihrem Mittel prognostizieren. Implizite Volatilität, wie alles andere, bewegt sich in Zyklen. Den hohen Volatilitätsperioden folgen niedrige Volatilitätsperioden und umgekehrt. Die Verwendung von impliziten Volatilitätsbereichen, kombiniert mit Prognosetechniken, hilft Investoren, den bestmöglichen Handel auszuwählen. Bei der Festlegung einer geeigneten Strategie sind diese Konzepte entscheidend für eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und helfen Ihnen, die Rendite zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Verwenden Sie implizite Volatilität, um Strategie zu bestimmen Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Sie unterbewertete Optionen kaufen und überbewertete Optionen verkaufen sollten. Während dieser Prozess ist nicht so einfach, wie es klingt, ist es eine große Methodik zu folgen, wenn die Auswahl einer geeigneten Option Strategie. Ihre Fähigkeit, richtig zu bewerten und zu prognostizieren implizite Volatilität wird den Prozess des Kaufs billige Optionen und Verkauf von teuren Optionen, die viel einfacher. Bei der Vorhersage der impliziten Volatilität gibt es vier Dinge zu beachten: 1. Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmen können, ob implizite Volatilität hoch oder niedrig ist und ob es steigt oder fällt. Denken Sie daran, da die implizite Volatilität zunimmt, werden die Optionsprämien teurer. Da die implizite Volatilität abnimmt, werden die Optionen weniger teuer. Da die implizite Volatilität extreme Höhen oder Tiefen erreicht, ist es wahrscheinlich, dass sie wieder auf ihren Mittelwert zurückkehrt. 2. Wenn Sie auf Optionen kommen, die teure Prämien aufgrund der hohen impliziten Volatilität ergeben, verstehen Sie, dass es einen Grund dafür gibt. Überprüfen Sie die Nachrichten zu sehen, was verursacht so hohe Unternehmenserwartungen und hohe Nachfrage nach den Optionen. Es ist nicht ungewöhnlich, implizite Volatilität Plateau vor Gewinn Ankündigungen, Fusion und Erwerb Gerüchte, Produkt-Zulassungen und andere Nachrichten Veranstaltungen zu sehen. Weil dies ist, wenn eine Menge von Preisbewegungen stattfindet, wird die Nachfrage, an solchen Ereignissen teilzunehmen, die Optionspreise höher. Denken Sie daran, dass nach dem Markt-erwartete Ereignis auftritt, wird implizite Volatilität zusammenbrechen und zurück zu seinem Mittel zurückkehren. 3. Wenn Sie sehen, Optionen Handel mit hohen impliziten Volatilität Ebenen, betrachten Verkauf von Strategien. Da die Optionsprämien relativ teuer werden, sind sie weniger attraktiv für den Kauf und wünschenswerter zu verkaufen. Solche Strategien beinhalten abgedeckte Anrufe. Nackt legt Kurze Straddles und Credit Spreads. Im Gegensatz dazu gibt es Zeiten, in denen Sie relativ günstige Optionen zu entdecken, wie wenn implizite Volatilität ist am oder in der Nähe relativ zu historischen Tiefs zu handeln. Viele Optionsinvestoren nutzen diese Gelegenheit, um langwierige Optionen zu erwerben und sie durch eine prognostizierte Volatilitätserhöhung zu halten. 4. Wenn Sie Optionen entdecken, die mit niedrigen impliziten Volatilitätsniveaus handeln, sollten Sie Strategien kaufen. Mit relativ günstigen Zeit-Prämien, Optionen sind attraktiver zu kaufen und weniger wünschenswert zu verkaufen. Solche Strategien beinhalten den Kauf von Anrufen, Puts, lange Straddles und Debit Spreads. Die Bottom Line Im Prozess der Auswahl von Strategien, Ablaufmonaten oder Ausübungspreis, sollten Sie die Auswirkungen, die implizite Volatilität auf diese Handelsentscheidungen, um bessere Entscheidungen zu beurteilen, zu beurteilen. Sie sollten auch von einigen einfachen Volatilitätsvorhersagekonzepten Gebrauch machen. Dieses Wissen kann Ihnen helfen, überkaufte Optionen zu vermeiden und zu vermeiden, unterbewertete zu verkaufen. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was auf einer risikolosen Gewinne verdient werden könnte. Wie man die Volatilität mit Binärwahlen einsetzt - Unterstützt von Nadex Binäre Optionen ähneln klassischen Optionen mit einigen leichten Nuancen, aber die verwendeten Komponenten Die Optionen Preisgestaltung sind die gleichen zugrunde liegenden Markt, Streik (K), Volatilität und Zeit. Während diese Komponenten alle wichtig sind und ihre Einflüsse auf die Preisgestaltung haben, werden wir uns auf die kurzfristigen Chancen mit der Handelsvolatilität mit binären Optionen konzentrieren. Die Preisgestaltung einer binären Option ist eigentlich der Marktkonsens, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Ergebnis geben wird. Zum Beispiel könnte es sein, dass der SampP 500 um 1650 um 2 Uhr am nächsten Tag sein wird. Wenn der Binär-Streik bei oder um den tatsächlichen zugrunde liegenden Marktpreis liegt, wird in diesem Fall der E-Mini SampP 500 Futures-Kontrakt, dann wird die Binär-Preisgestaltung etwa 50. Die Binär-Gültigkeitsdauer beträgt 100 pro Vertrag, so dass dieses Szenario weder binär ist Partei (Käufer oder Verkäufer) hat einen unmittelbaren Vorteil, so dass es rund um die Hälfte des Vertragswertes. Es gibt zwei Arten von Volatilität, historisch und impliziert. Historisch ist einfach, wie sich der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts in der Vergangenheit während eines bestimmten Zeitrahmens verändert hat. Implizite Volatilität ist, wie der Markt derzeit erwartet, dass der Vermögenswert in der Zukunft durchzuführen ist. Historische Volatilität hat eine starke Tendenz, auf den Mittelwert zurückzukehren, so dass ein umsichtiger Trader sich immer bewusst ist, was die historische Volatilität gewesen ist und was die implizite Volatilität die Bewegungen voraussagt. Verkaufen VolatilityRange Trading Wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Markt stagniert und in einem bestimmten Bereich bleiben, dann mit Binärdateien können nützlich sein, um auf Ihre Einsicht zu profitieren. Die Binär-Streiks, die Sie betrachten würden, sind ITM-Binärdateien, was bedeutet, dass Ihre anfänglichen Kosten ein größerer Teil der maximal 100 Auslaufauszahlung sind. (Sie zahlen für den unmittelbaren Vorteil) Mit dieser Strategie können Sie entweder kaufen oder verkaufen die binäre Streik völlig, die in das Geld (ITM) oder Sie können einen Combo-Handel, wo beide Beine wäre ITM. Lets Blick auf ein Beispiel haben wir eine Gold-Binär mit dem zugrunde liegenden Markt derzeit Handel bei 1301.10. Sie glauben, dass der Goldmarkt für die nächsten 1 Stunden vor dem Ablauf des Binärvertrages stagnieren wird. Es gibt viele Streiks, die auf Nadex aufgeführt werden, um zu wählen, aber wir konzentrieren uns auf den 1300.0 und 1303.0 Streik, der eine bessere Rückkehr im Vergleich zu haben hat, wenn wir Streiks mit einer breiteren Breite wählten. Mit dieser Strategie erhöht die breitere Streikbreite tatsächlich die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ergebnisses bei Verfall, erhöht aber auch die anfänglichen Kosten, wodurch der ROI im Vergleich zu einem engeren Bereich reduziert wird. Wir kaufen die binäre mit dem unteren Streik und verkaufen die binäre mit dem höheren Streik und antizipieren den zugrunde liegenden Markt in diesem Bereich zu bleiben. Combo-Handel für den Verkauf von Volatilität Buy 1 - Gold (Jun) gt 1300.0 bei 75 Anfangskosten: 75 Vertrag Wenn der Basiswert über dem 1300.0-Streik endet, wäre der Nettogewinn 25 Vertrag Verkaufen 1 - Gold (Jun) gt 1303.0 bei 26.5 Anfangskosten : 73,50 Vertrag (100 26,5 Trade-Preis) Wenn der Basiswert bei oder unter dem 1303.0-Streik endet, wäre der Nettogewinn 26,50 Vertrag Kombinierte Kosten 75 73,50 148,50 Gold Gültig über 1303,0 Gold (Jun) gt 1300,0 ist wert 100 Vertrag Gold (Jun) Gt 1303.0 ist wert 0 Vertrag Nettoverlust am Verfall lt48.50gt Gold Läuft unter 1300.0 Gold (Jun) gt 1300.0 ist wert 0 Vertrag Gold (Jun) gt 1303.0 ist 100 wert Nettoverlust bei Verfall lt48.50gt Gold Läuft zwischen 1300.0 - 1303.0 Gold (Jun) gt 1300.0 ist wert 100 Vertrag Gold (Jun) gt 1303.0 ist wert 100 Vertrag Nettogewinn nach Ablauf 51,50 Beispiele oben sind nicht inklusive Wechselkurs Potenziell, wenn der Markt bleibt flach und beendet innerhalb der beiden Streiks erhalten Sie ein doppeltes Auszahlung, aber ein binäres Bein wird immer im Geld beenden. Die Idee ist, dass Ihre Binär bereits im Geld ist, also willst du, dass die Binärdatei so schnell wie möglich abläuft, eigentlich mit Binärzeit-Zeitverfall zu Gunsten für ITM-Optionen. Wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Markt volatil ist und vielleicht vorsichtig vom Handel aufgrund des erwarteten wahrgenommenen Risikos ist, dann mit Binärdateien kann ein nützliches Werkzeug sein, um auf Ihre Einsicht zu profitieren. Die Binärschläge, die Sie betrachten würden, sind OTM-Binärdateien, die Ihre anfänglichen Kosten bedeuten, ist ein viel kleinerer Teil der maximal 100 Auslaufauszahlung. (Sie betreten einen Handel in einem Nachteil, der einen niedrigeren Einstiegskosten widerspiegelt) Mit dieser Strategie können Sie entweder den Binärstreik (Richtungshandel), der aus dem Geld (OTM) herauskommt, kaufen oder verkaufen oder einen Combo-Handel schaffen Beide Beine wären OTM. Lets Blick auf ein Beispiel, wo wir die USDJPY binary mit dem zugrunde liegenden Markt derzeit Handel bei 102,24, die in 8 12 Stunden abläuft. Der Dollaryen-Markt ist seit geraumer Zeit in einem engen Handelsbereich und von unserer technischen Analyse erwarten wir einen großen Umzug im Dollaryen. In der Tat glaubst du, dass ein großer Schritt bevorsteht, aber nicht den Finger auf sie gerichtet. Eine Strategie, die Sie nutzen können, um auf diesem Marktszenario zu profitieren, kauft hohe Binärschläge und verkauft die niedrigen Streiks der Binärdateien. Sie nehmen Positionen mit günstigen Einstiegskosten, aber profitieren, wenn die erwartete zugrunde liegende Marktbewegung mit einer größeren prozentualen Auszahlung kommt. Wieder gibt es viele Streiks, die auf Nadex aufgeführt werden, um zu wählen, aber wir konzentrieren uns auf die 102.60 und 102.00 Streiks, die unten angelegt werden. Combo-Handel für den Kauf Volatilität Buy 1 USDJPY gt 102.60 bei 7.50 Anfangskosten: 7,50 Vertrag Wenn der Basiswert über dem 102,60-Streik endet, wäre der Nettogewinn 92,50 Vertrag Verkaufen 1 - USDJPY gt 102,00 bei 83,50 Anfangskosten: 16,50 Vertrag (100 83,50 Handel Preis) Wenn der Basiswert bei oder unter dem 102,00-Streik endet, wäre der Nettogewinn 83,50 Vertrag Kombinierte Kosten 7,50 16,50 24,00 USDJPY Läuft über 102,60 USDJPY gt 102.60 ist 100 Pfund wert USDJPY gt 102,00 ist wert 0 Vertrag Nettogewinn am Verfall 76,00 USDJPY Läuft ab Unterhalb von 102.00 USDJPY gt 102.60 ist wert 0 Vertrag USDJPY gt 102.00 ist wert 100 Vertrag Nettogewinn am Verfall 76.00 USDJPY Läuft zwischen 102.00 - 102.60 USDJPY gt 102.60 ist wert 0 Vertrag USDJPY gt 102.00 ist wert 0 Vertrag Nettoverlust am Verfall lt24.00gt Futures, Optionen und Swaps Handel mit Risiken und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte.